Conferencias plenarias

Gilberto Calvillo Vives

Instituto de Matemáticas, UNAM, México

“Modelación Matemática en Regulación de Mercados”

Resumen:  Desde el surgimiento del capitalismo en el siglo XV con el surgimiento de pequeñas ciudades en la Europa Medieval se ha planteado qué tanto el estado debe de intervenir en el funcionamiento de los mercados. Al principio los burgueses fueron ganando autonomía de los señores feudales y de los reyes gracias a la acumulación de capital, después se elaboró la ideología del Liberalismo Económico que se  sintetizó en la frase “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” (Dejar hacer, dejar pasar que el mundo va por si solo) establecida por los fisiocratas en el siglo XVIII. En el siglo XX la instauración del sistema socialista en varios paises planteo una nueva forma de pensar la economía en la cual el estado era rector de la misma. Esto y la depresión económica de los años 30 en el mundo capitalista hicieron que se replanteara la ingerencia del estado en las cuestiones económicas y en particular en los mercados financieros. La ley de Bancos de Estados Unidos establecida en 1933 (Ley Glass-Steagall) es el más claro ejemplo. Sin embargo con el tiempo la regulación establecida para los mercados financieros se ha venido relajando en todo el mundo capitalista bajo el paradigma del Neo-Liberalismo. La reciente crisis financiera de 2007-2008, de la cual aun quedan reververaciones, ha llevado a algunas autoridades y a bastantes investigadores a plantearse la necesidad de volver a establecer regulaciones más restrictivas. Este es un tema de debate actual.

En México se han seguido los pasos de los paises industrializados en cuanto a la liberación económica. Se liberaron los precios de los bienes, se terminó con los subsidios, se privatizaron las empresas del Estado etc. Ahora la liberalización de la Economía en México nos plantea el dilema de la regulación.

Desafortunadamente, tanto en México como en los demás países la regulación pasa por un proceso mayoritariamente jurídico que obscurece la esencia de la regulación. En esta plática plantearé algunos casos en los cuales la Matemática y la Estadística son relevantes en la regulación de los mercados. Amén de ser importante, este parece ser un tema novedoso de investigación en México.

Bio: Gilberto Calvillo Vives (Ciudad de México, 3 de noviembre de 1945) es un físico y matemático mexicano. Realizó estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, y obtuvo la Maestría en Ciencias Aplicadas con especialidad en Investigación de Operaciones en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. En esa misma Institución obtuvo el Doctorado en Investigación de Operaciones. A lo largo de más de 30 años de experiencia profesional, trabajó en la logística del sistema de difusión de la Olimpiada de 1968; en PEMEX, en diversos temas de investigación de operaciones y en el Banco de México en temas de estadística, investigación de operaciones, matemáticas aplicadas, finanzas, economía y sistemas.

Dentro del Banco de México, el Dr. Gilberto Calvillo desempeñó diversos cargos entre los que destacan: Subdirector del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA), Director del FICORCA, Gerente Técnico de la Dirección de Operaciones, así como Director de Sistemas Operativos de Banca Central, desde donde dirigió por un periodo de cuatro años la Reforma al Sistema de Pagos del país. En 1998 se crea la Comisión Nacional para la Conversión Informática del 2000; para dirigir este proyecto, el Banco de México lo designa como responsable de las acciones para la transición informática año 2000 y representante del Sector Financiero para dicha tarea, tiempo en el cual fungió como Director de Sistemas de BANXICO. Por su labor realizada en este proyecto, la revista Information Week nombra al doctor Gilberto Calvillo Vives el Hombre de Sistemas del Año 1999.

Ha sido presidente del Instituto Mexicano de Sistemas e Investigación de Operaciones, presidente fundador del Comité EDI-México y presidente del Comité Mexicano de Comercio Electrónico. Colaboró durante 10 años con la Sociedad Matemática Mexicana en el Comité de Vinculación de las Matemáticas con el Sector Productivo. En lo que se refiere a su quehacer científico, el doctor Calvillo Vives ha dado cátedra en las áreas de Ciencias Físico Matemáticas durante 20 años en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y,  en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Ha escrito diversos artículos de investigación en matemáticas y el libro titulado: “Métodos de la Programación Lineal”. Asimismo, ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestría y licenciatura. También ha sido co-organizador del Coloquio de Teoría de las Gráficas, la Combinatoria y sus Aplicaciones durante dieciocho años y en los últimos ocho del Congreso Internacional de Aspectos Combinatorios de la Optimización, Topología y Álgebra. El 24 de abril de 2001, Francisco Gil Díaz, el entonces Secretario de Hacienda, dio posesión a Gilberto Calvillo como nuevo Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cargo que desempeñó hasta el mes de agosto de 2008.

 


 

Laureano F. Escudero Bueno

Universidad Rey Juan Carlos, España.

Tendencies on Stochastic Optimization and related models, algorithms and computational results of some real-life problems

Resumen: Mathematical optimization can help the decision making process in many situations and different sectors. Very frequently, the information for problem solving (mainly in dynamic ones, i.e., planning along a time horizon) is not known with certainty. In those cases, the discipline Computational Mathematical Optimization under Uncertainty has a key role on the decision support systems. In this lecture we consider the type of problems we have been involved with long a scientific career (in production planning and sequencing, supply chain management and logistics, other problems in industry, transport, energy, finance, air traffic, disaster relief, etc.)  as well as the new trends that are emerging for a better help on decision making. Those trends are related to the following areas:  (1) Strategic and operational uncertain parameters treatment in representative scenario trees, mainly in infrastructure capacity expansion planning; (2) Time-consistent and time-inconsistent risk averse measures for preventing solutions that could negatively impact in non-high probability high cost scenarios (frequently, the so-named black swan scenarios); (3) Diminishing the worst case impact by considering risk reduction in (distributional as well)   robust optimization; (4) Decision-dependent uncertainty reducing (so-called endogenous uncertainty); (5) Role of mathematical optimization under uncertainty in equilibrium problems, such as pricing, biding, counterattacks  (i.e., let us name it stochastic bilevel optimization); and (6) Given the enormous model (linear and nonlinear, continuous and integer, single-function and multi-function) dimensions (very frequently, up  to hundreds of thousands of constraints and variables), it is unrealistic to seek for optimal solutions, so, parallelizable decomposition matheuristic algorithms (i.e.,  guaranteeing the  solution’s quality) are a must. Finally, up to the allowed time for the lecture, computational experience is reported on some large-sized real-life problems by considering some of the above trends.

Bio: Prof. Laureano F. Escudero  received his PhD Degree in Economic Sciences from Universidad de Deusto, Bilbao, Spain, 1974, and a Ms degree in Computer Sciences from Universidad Politecnica de Madrid, Spain, 1972. He taught Mathematical Optimization courses at the Mathematical Sciences School, Universidad Complutense de Madrid, 1992-2000. He has been full professor of Operations Research at the Universidad Miguel Hernandez de Elche (Alicante), Spain, 2000-2007 and Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Mostoles (Madrid), Spain, 2007-2013. Since then he is a Research Fellow on Statistics & Operations Research and retired Full Professor in URJC. He has supervised 12 PhD theses and he is the holder of two patents.

In the period 2003-04 he was the President of EURO (Association of European Operational Research Societies). He is a holder of an EURO Golden Pin in 2007.

He has worked at IBM Research, Scientific and Development Centers in Madrid (Spain), Palo Alto (California), Sindelfingen (Germany) and T.J. Watson Research Center (Yorktown Heights, NY), 1972-1991.

He has held different positions at the IBERDROLA group (the biggest electric power generation and distribution company in Spain), being in period 1997-1999 the Manager of the Dept. of Decision Support Systems Engineering at IBERINCO (Iberdrola Ingenieria y Consultoria).

He is the author of 5 books,  and a co-author of another one. He has published over 140 scientific papers in leading journals, such as Mathematical Programming, European Journal of Operational Research, Computers  & Operations Research, SIAM Journal on Optimization, Operations Research Letters, Advanced Software Engineering, Pattern Recognition, TOP, Questiio, Revista de Investigacion Operativa, etc.  He he has also co-edited 7 books and written more than 30 chapters of books edited by others. He has delivered more than 450 talks in national and international congresses and conferences.

He has worked in different mathematical programming fields (linear, integer, nonlinear, stochastic) and its applications to energy power generation and maintenance  planning, capacity generation expansion and trading under uncertainty, supply chain management under uncertainty and air traffic flow management under uncertainty,  among other sectors.

He has been Co-Editor-In-Chief of TOP, a journal of SEIO, the Spanish Statistics and Operations Research Society, 1993-2000, and member of the Editorial Board of the European Journal of Operational Research, 1977-2006.  He is currently serving in the Editorial Board of the following journals: Revista de Matematicas de la Complutense, TOP, SORT (Statistics and Operations Research Transactions), RAIRO-Operations Research (Area Editor  for Stochastic  Optimization),  Investigacion Operacional and Computational Management Science.

He is a member of the following scientific societies: INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences), MOS (Mathematical Optimization Society), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) and SEIO (Sociedad de Estadiastica e Investigacion-Operativa).

L.F. Escudero is a member of the following EURO working groups, EWGSO (EWG on Stochastic Optimization) ECCO (EWG on Combinatorial Optimization), EUROPT (EWG on Continuous Optimization) and EWGLA (EWG on Location Analysis).

He has reviewed papers for the following scientific journals: Management Science, Operations Research, European Journal of Operational Research, Mathematical Programming, Computers & Operations Research,  Journal of Global Optimization, OMEGA, Journal of Optimization Theory and Applications, Annals of Operations Research, Optimization and Engineering, SIAM Journal on Discrete Mathematics, OR Spectrum, Journal of Heuristics, International Transactions in Operational Research, IMA Journal of Management Mathematics, Applied Mathematical Modelling, 4OR, etc.

Google Scholar index-h: 32, index-i10: 86; ResearchGate index: 37.48.


 

José Luis González Velarde

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

“Partición de grafos”

Resumen:  El Problema de Partición de Grafos es uno de los más difíciles y con más aplicaciones de la Investigación de Operaciones. En esta conferencia se presentarán varios modelos centrados en este problema, así como las metodologías propuestas para su solución y varias de sus aplicaciones. Se presentarán también algunos retos para trabajos futuros.

Bio: José Luis González Velarde, Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. De 2003 a 2014 fue titular de la Cátedra de Investigación ITESM en Cadenas de Suministro. De 2014 a 2016 fue el coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería Industrial y Métodos Numéricos. El Dr. González Velarde obtuvo la Licenciatura en Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, M. S. en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones (IIIO) en la Universidad de California en Berkeley y Ph. D. en IIIO por la Universidad de Texas en Austin. En 1990 se incorporó al Centro de Sistemas de Manufactura del Tecnológico de Monterrey. Su área de docencia se enfoca a Sistemas de Producción, Manufactura y Logística y a la Optimización Computacional. Además ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL, y profesor visitante en la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, y la Universidad de Oviedo, campus Gijón en España.

Durante los últimos 28 años el Dr. González Velarde ha supervisado más de 30 tesis de maestría y nueve disertaciones doctorales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Número de Erdös 3. Fue Secretario General de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO) de 2011 a 2014, Secretario de la Asociación Latino Ibero Americana de Investigación Operativa (ALIO) de 2012 a 2014, Presidente de ALIO de 2014 a 2016, actualmente y hasta 2018 Presidente Saliente de ALIO. Ha recibido tres veces el Premio ITESM Rómulo Garza de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Ha publicado en las revistas más importantes del área tales como Annals of Operations Research, Computers and Operations Research, IIE Transactions, Journal of Intelligent Manufacturing, EJOR, Journal of Heuristics, Transportation Science, Journal of the Operational Research Society, Computers and Industrial Engineering, International Journal of Production Economics, Transportation Research, Applied Soft Computing, International Transactions in Operational Research, etc.

Es Editor Asociado de las revistas indexadas Journal of Heuristics y TOP, ambas publicadas por Springer y ha sido Editor Huésped de Annals of Operations Research.

 


Cipriano Santos

Gurobi Opt. Inc., USA.

“Operations Analytics, the new Artificial Intelligence for business”

Resumen: During this talk, we will discuss Operations Analytics as the new Artificial Intelligence approach to tackle complex and high impact engineering and business problems. The goal of Operations Analytics is to maximize the operational efficiency of any organization -private or public, while optimizing the trade-offs of the organization objectives and satisfying resources limitations and other organizational rules and constraints. The concept of Operations Analytics integrates the whole spectrum of advanced analytics: instrumentation, measurement, analytics, decision making, and feedback loops from execution.

In addition, we will discuss how Gurobi Optimization -the leading mathematical programming solver, is a key enabler of Operations Analytics. We will discuss key features of Gurobi technology, benchmarks, and special programs Gurobi has to promote research on applications of mathematical programming for Universities.

Bio: Es un reconocido científico que realiza investigación de operaciones en Gurobi Opt. Inc. En 2004 sus logros técnicos fueron reconocidos con el Premio al Logro Nacional de la Asociación HENAAC de Ingenieros Hispanos. Cipriano Santos es ampliamente reconocido por su experiencia en la optimización a través de modelos matemáticos. Su trabajo en computación distribuida es un elemento central del Programa de Empresa Adaptativa de HP que permite a las empresas modificar de forma sencilla su infraestructura de tecnologías de la información y usar el soporte de HP para impulsar sus proyectos. Él jugó un papel crucial en un proyecto para simplificar la transferencia de dinero entre los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y sus familias que permanecen en México. Asimismo, inició un programa para llevar estudiantes de Latinoamérica a los laboratorios de las oficinas centrales de HP en Palo Alto, California para hacer estancias de verano. Ha logrado el registro de 17 patentes y es editor Asociado del Journal of Heuristics. Ha sido reconocido con el Premio a la Excelencia que otorga la Presidencia de México.

 

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